BE 2022-2023

• Estimation de l’exposition au risque de tornade aux USA
• Classification de CSP par des méthodes de NLP
• Projet d’assurance inclusive au Mali et étude de son financement par la diaspora malienne de France.
• Apprentissage et modélisation de processus stochastiques par des réseaux de neurones
• Impact de la loi Lemoine sur la mortalité et le rachat en assurance emprunteur
• Provisionnement non-vie et risque d’inflation
• Modélisation des dommages assurés consécutifs aux feux de forêts en France
• Analyse de la sinistralité du portefeuille plaisance de la SAMBO
• Analyse des coûts par évènement et par réclamation sur le portefeuille corps de navire pro
• Etude de la présence et des origines des discriminations en assurance IARD
• Mitigation des discriminations en assurance IARD
• Evolution de la sinistralité ouverte des branches longues IARD
• Apport des méthodes Quasi Monte Carlo dans la construction des générateurs de scénarios économiques
• Construction d’un outil de projection des résultats pour la réassurance proportionnelle en vie
• Prédiction du cours du bitcoin à court terme  par machine learning et séries temporelles
• Prédiction du cours du bitcoin à moyen-long terme
• Construction d’une base de référence des professionnels de santé par code poste
• Génération de scénarios économiques par des processus de Levy

BE 2021-2022

• Prise en compte du risque cyber dans la construction du processus ORSA
• Calibrage du modèle de taux CIR++ sous la probabilité historique
• L'impact de la pratique physique sportive sur les risques assurantiels
• Conception d’un produit d’assurance pour les achats immobilier en viager – analyse de la variabilité des résultats
• Calibrage des modèles de taux par des réseaux de neurones
• Générateurs de scénarios économiques : Calibrage du modèle G2++ et étude de la cinétique des paramètres
• Ungrouping and interpolation méthods for actuarial purposes (R-Shiny)
• Modélisation des capitaux pour la tarification d'assurance dommages 
• Agrégation du passif dans le cadre d'une valorisation full-ALM
• La micro-assurance peut-elle permettre réduire de manière significative le nombre de conducteurs sans assurance ?
• Evaluation de l’impact du réchauffement climatique sur le risque sécheresse en France
• Analyses des événements cévenols sur le sud de la France sur des données météorologiques complémentaires aux données utilisées par Météo-France
• Développer un outil R Shiny pour faciliter l’audit / la validation du calcul des PM DC / AT
• Etude du projet de « Grande Sécu » avec les différents scénarios proposés par le HCAAM, et analyse de la résilience de ces scénarios à des situations nouvelles
   

(BE 2020-2021)

- Estimation de la charge ultime de la sinistralité sécheresse de l'année courante
- Liberty Rider
- Prévalence et facteurs prédictifs de survenue d'une instabilité cerviclae dans la polyarthrite évoluant depuis 12 ans au sein de la cohorte ESPOIR
- Arbre de décision visant à prédire le risque d'hémorragie du post partum
- Amélioration du zonier à l'aide de l'open-Data
- Quels comportements de rachats/arbitrages des assurés en assurance vie épargne ?
- Rshiny : calibrage et diffusion du modèle action dHeston dans le cadre d'un GSE risque neutre
- Rshiny : calibrage et diffusion des modèles de taux dans le cadre d'un GSE monde-réel
- Etude des lois de déforma!tion en assurance emprunteur et création d'une loi de déformation optimale
- La micro-assurance peut-elle permettre de réduire de manière significative le nombre de conducteurs sans assurance ?
- Valorisation et gestion du risque de produits type ERMs. Application au marchè Français
- Index Insurance for Grass Land in Germany
- Implémentationn d'un outil de tarification emprunteur sur RShniny
- Optimisation de la tarification du risque hospitalier à l'aide d'un algorithme de machine learning
- GAN pour générer des séries temporelles
- La segmentation en assurance emprunteur
- Modèlisation des incendies de forêts

(BE 2019-2020)

- Auto connectée et sinistralité
- Taux de clique et sinistralité
- Construction et tarification d'un produit d'assurance indicielle contre le risque de sécheresse en Argentine
- Données non-structurées et apprentissage : textmining sur les rapports SFCR et positionnement des assureurs par machine learning
- Provisionnement ligne à ligne en IRD Entreprise
- Etude des modifications des expériences émotionnelles après un accident vasculaire cérébral
- Analyse de l'influence de la durée d'ischènie froide sur le retard de fonction des greffons rénaux après transplantation rénale
- Assurance inclusive au Cameroun : quel est le bon niveau de prime permettant son implémentation ?
- Optimisation d'allocation de portefeuilles
- Lecture automatique d'écriture manuscrite en assurance (Sujet Confidentiel)
- Outils d'aide à la décision pour la tarification d'un régime de prévoyance collective : cas particulier du décès
- Optimisation d'un plan de prévention en assurance santé
- Interface Rshiny : Data Quality & retraitement automatique à l'aide de méthodes d'apprentissage
- Tarification santé et optimisation de la stratègie commerciale
- Assuance de risques climatiques : analyse des coûts de la sécheresse
- Evaluations de régimes d'avantages en actions sous la norme IFRS 2
- R-Shiny : calibrage du modèle G2++ dnas le cadre d'un GSE risque neutre
- etude quantitative de la sinistralié non indemnisée£
- Mise en place de la réforme 100% santé

(BE2018-2019)

- Projection du SCR et ratio de couverture à partir d'indicateurs S1
- Création d'un outil de tarification complémentaire santé à partir d'une base de données agrégée
- Prédictions des tendances d'un marché boursier
- Etude du comportement des assurés en optique
- Comparaison des méthodes de lissage spatial dans le cadre de la création de zoniers
- Sam'Salama, un projet de micro-assurance santé à Mdagascar
- Développement d'un outil d'alimentation du modèle ALM et mise en place de sensibilités aux critères d'agrégation
- Impact de la qualité des données sur la calcul du Best Estimate
- R-Shiny : calibrage du modèle Hull & White à un facteur dans le cadre d'un GSE risque neutre
- Mesure du risque : du modèle interne Solvabilité 2 à la communication aux investisseurs
- Calcul de proxy SCR Solvabilité 2
- Création d'inidicateurs via street map ou google map pour définir des micro zoniers
- Construction d'une méthode de transition d'une gamme de produits (santé ou prévoyance) à une nouvelle gamme via un outil de DataViz
- Assurance récolte en Roumanie
- Tarification d'un contrat d'assurance contre les cyber-risques pour une PME
- Sinistralité catastrophes naturelles, étude des effets cachés
- Etude de la sinistralité d'assurés en riques aggravés de santé pour des contrats emprunteurs
- Ouvrir la boite noire : l'interprétabilité des modèles complexes

(BE 2017-2018)

- Modélisation d'extrêmes de séries temporelles : une étude empririque (rapport)
- Conception d'un projet de contrat collectif en assurance emprunteur
- Projet de micro-assurance santé pour des enfants scolarisés à Haïti
- Simulation d'un marché d'assurances
- Application de méthodes de machine learning au provissionnement non-vie (rapport)
- Implémentation en R-Shiny de la courbe Risk-Free de l'EIOPA 
- Prolongement et mensualisation des tables du BCAC. Application au provisionnement dans le cas du recul de l'äge de la retraite 
- Exploitation de la base de données HMD. Implémentation de modèles de mortalité dans Euria-Lab
- Réplication de base de données (rapport)
- Mutualiser la protection des lancerus d'alerte. Etude action pour un modèle économique (rapport)
- Explication par la Data Science de la fréquence de la sinistralité automobile ces dernières années (rapport)
- Optimisation de positionnement territorial sous contrainte (rapport)
- Machine learning temps réel; problèmatique financière.
- Modèlisation de fréquence d'évènements par des processus de Hawkes. Application au risque d'attentats (rapport)

(BE 2016-2017)

- Le produit structuré action ADEQUITY (rapport)
- R-Shiny : shipping Porefolio Anaytics (rapport)
- Construire un MOOC sur l'élaboration d'une table de mortalité d'expérience (rapport)
- Etude des risques liés au terrorisme (rapport)
- P&C reinsurance Modeling (rapport)
- Optimisation de la couverture de réassurance, pour une compagnie non-vie (rapport)
- Tarifiaction de la micro-assurance santé : adaptation de l'outil Milliman aux marchéz francophones
- Provisionnement à l'aide de modèles de machine learning (rapport)
- Visualisation et construction d'une matrice de risque (rapport)

(BE 2015-2016)

- Calibration du choc de longévité dans le cadre de l'ORSA (rapport)
- Analyse statistique du chiffre d'affaire d'Eau du Ponant
- Modélisation stochastique de taux de frêt (rapport)
- Construction d'un outil de calcul de couverture de taux d'intérêt en ligne (rapport)
- La micro-assurance en France, quel impact sur la vie des populations ciblées ?
- Tarification d'un produit IARD et analyse d'impacts sur un marché concurentiel (rapport)
- Estimation du risque de marché pour un assureur vie en Afrique subsaharienne francophone (zone CIMA)
- Développement d'une méthodologie et d'un package R pour l'étude de variables à impact différé
- Tarification d'un produit d'assurance stoploss en asurance habitation dans le cadre d'un modèle d'assurance collaboratif

(BE 2014-2015)

- Calcul de paramètres spécifiques à l’entreprise (USP) utilisés dans la formule standard dans le cas de deux sous-segments appartenant à une même ligne de Business Solvabilité 2
- Impact des couvertures du risque de longévité dans la réforme Solvency II
- Construction de la courbe des taux Swap Solvabilité 2
- Etude d'un projet d'assurances communautaires (Confidentiel)
- Corrélation des taux de défaut

(BE 2013-2014)

- Estimation de l'erreur de prédiction dans le cas de l'utilisation d'une combinaison de méthodes pour le calcul de provisions en assurance IARD (rapport)
- Allocation optimale du bénéfice de diversification. Applications dans le cadre de Sovabilité II (rapport)
- Etude de la corrélation entre l'environnement économique et la sinistralité en arrêt de travail (rapport)
- Quel impact du générateur de scénarios économiques sur le calcul des BE et SCR ? (rapport)
- Implémentation du modèle de taux LMM à deux facteurs (rapport)
- Tarifiaction du risque de collision en mer.
- Valorisation du passif d'assurance dans la zone CIMA (rapport)
- Analyse des risques d'une Plateforme d'assurances communautaires (Confidentiel).
- Modèles de stress tests basés sur des jugements d'experts

(BE2012-2013)

- Construction d'un outil de tarification du risque décès des contrats collectifs de prévoyance.
- Valorisation des données historiques pour l'estimation du risque d'inondation.
- Amélioration de la modélisation des queues de distribution en utilisant un ou plusieurs avis d'expert.
- Affiner et automatiser les calculs de S/P pour un portefeuille de prévoyance individuelle.
- Insertion de critères macro-économiques dans un modèle de notation interne d'un établissement financier.
- Modélisation des remboursements en assurance-santé.
- La finance comportementale : l'excés de volatilité et l'anomalie value sur les marchés financiers.
- Cycle économique et cycle de crédit.
- Conception des scénarios de stress tests.
- Description, implémentation et comparaison de différentes techniques de réduction de variance dans le cadre de simulation actuarielles.

(BE2011-2012)

- Tarification d'un produit d'assurance dépendance, Maxime Detourbe, Damien Le Corre, Maxime Paugam, Fabien Poubennec - Sterenn Actuariat
- Comparaison de générateurs de scénarios économiques, Dominique Abgrall, Mehdi Boueddine, Xavier Gruchet, Adrien Hippert - Suravenir
- Modélisation de crise économique par un système complexe (travaux de Bar-Yam et al), Pierre Hazaël-Massieux; Lorrie Joaüs, Cédric Leprêtre, Jean Martino
- Optimisation de l'allocation de capital à l'aide d'algorithmes stochastiques, Guillaume Biessy, Ludovic Poiraud, Benoît Prigent, Vincent Rouxel - Winter
- Identification des mesures de risques dans le cadre d'une modélisation de la mortalité, Florian Evano, Mathieu Lagadec, Raphaël Lossec, Mathieu Martinato, Pierrick Piaser
- Défis techniques, financiers et commerciaux de l'assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, Alexandra Bertomeu-Gilles, Mathieu Briec, Melissa Kerdudo, Arnaud Mebale Me Ndong, Alexis merx

- Modélisation de l'inflation en France et aux Etats-Unis, Thibault Catarino, Jeremy Lesne, Johan Rogez, Anca Rosoga; 2011
- Scoring Value sur les valeus du DJ Stocks 600, Laurent Imbert, Clément Marzin, William NAstro, Tristan Trouillard; 2011
- Elaboration d'un modèle d'évaluation de la fiabilité des courtiers, Raphaël Carn, Maxime Huttin, Babacar Ndiaye, Zhoudi Wang; 2011
- Construction d'iun modèle de taux dans la cadre de solvabilité II, Camille Henaff, Erwann Le Corre, Isabelle Rivoalen; 2011
- Simulation multi-agents en finance, Benjamin Martin, Samuel Rannou, Flavien Thery  - Cervval, 2011
- Modélisation de l'aléa moral en assurance santé collective, Pauline Chartrain, Sénéba Diagne, Laetitia Lamour, Elise Milbéau; 2011

- Création d’outils statistiques de mesure de la performance d’un fonds obligataire, Marie-Estelle Conchon, Guillaume Franquet, Aude Goichon, Alban Marsoin; - Federal Finance - ; 2010
- Un cadre d’application pour la simulation multi-agents en finance: La théorie des catastrophes, Adrien Feuvrier, Clarisse Guillou, Pauline Perrot, Wassim Youssef
- Modèles composites versus modèles intégrés, Anne-Claire Collomb, Charlotte Héliès, Joséphine Kouassi, Michèle Moga; - Suravenir - ; 2010
- Etudes et simulations d’épidémies animales, Aurélie Bonel, Romain Ferrand, William Gehin, Tugdual Rannou; 2010
- Logiciel de calcul de TEG, Youssef El-Otmani, Romain Nobis, Carole Williams; 2010