Mathieu Rosenbaum (École Polytechnique)

Titre : Des tremblements de terre à la compréhension des risques financiers.

Résumé : Cet exposé a pour but de présenter un panorama des résultats récents liés à la modélisation des risques financiers par les modèles type '"rough volatility''. Nous décrirons l'approche statistique ayant permis de mettre en place ces modèles puis détaillerons les aspects probabilistes associés, ainsi que les atouts pratiques expliquant la popularité de ce nouveau paradigme. Enfin, nous démontrerons que les modèles "rough volatility'' représentent les seules dynamiques permettant la viabilité d'un marché financier.